1. Основные подходы к оцениванию потенциального выпуска |
5 |
1.1. Специфика определения потенциального выпуска и разрыва выпуска в области денежно-кредитной политики |
8 |
1.2. Методы оценки потенциального выпуска и разрыва выпуска |
8 |
1.2.1. Одномерные статистические процедуры (методы одномерной фильтрации) |
10 |
1.2.1.1. Фильтр Ходрика — Прескотта |
10 |
1.2.1.2. Полосовой фильтр Бакстера — Кинга |
14 |
1.2.1.3. Декомпозиция Бевериджа — Нельсона |
15 |
1.2.1.4. Фильтр Калмана и модель ненаблюдаемых компонент (unobserved components model) |
16 |
1.2.1.5. Преимущества и недостатки применения одномерных статистических процедур для расчета оценок потенциального выпуска |
19 |
1.2.2. Смешанные подходы (полуструктурные методики) |
20 |
1.2.2.1. Многомерный фильтр Ходрика — Прескотта |
20 |
1.2.2.2. Многомерная процедура декомпозиции Бевериджа — Нельсона |
24 |
1.2.2.3. Модель ненаблюдаемых компонент и многомерный фильтр Калмана |
25 |
1.2.3. Структурные подходы |
30 |
1.2.3.1. Использование производственных функций для оценки разрыва выпуска |
31 |
1.2.3.2. Оценка потенциального выпуска и разрыва выпуска в рамках DSGE-моделей |
34 |
1.2.3.3. Модели SVAR |
37 |
1.3. Выводы |
39 |
2. Описание используемых данных |
43 |
3. Оценка разрыва выпуска |
45 |
3.1. Оценка разрыва выпуска с помощью одномерного фильтра Ходрика — Прескотта |
45 |
3.2. Оценка разрыва выпуска с помощью многомерного фильтра Ходрика — Прескотта |
53 |
3.3. Оценка разрыва выпуска с помощью фильтра Калмана |
61 |
Заключение |
76 |
Список литературы |
80 |